Hoja de trabajo
Catalizadores (pueden mover la volatilidad)
CPI de julio mañana miércoles 8:30 AM ET: el evento que define la semana
Hoy es día de posicionamiento. Un dato caliente reforzaría el riesgo de subida de la Fed en septiembre y golpearía al tech de larga duración; uno benigno reabre el techo. · BLS / Kiplinger / ForexFactory
Sin avance Irán–EE.UU. sobre el Estrecho de Ormuz; crudo cerca de $80
La falta de acuerdo el fin de semana sostuvo el petróleo y presionó el riesgo el lunes. Es el driver que Yus vigila por el efecto en inflación y en el apetito de riesgo del NQ. · CNBC / Schwab
Los semis flaquean: Nvidia −2.9% e Intel −4% el lunes
Intel cayó tras anunciar una emisión de $15B; Nvidia y Apple también cedieron. Los semis son el líder adelantado del NQ, así que su debilidad resta convicción. NVDA reporta el 26 ago. · CNBC
10 años en ~4.66% y subasta del 10Y mañana; sube la probabilidad de hike en septiembre
La Fed mantuvo 3.50–3.75% el 29 jul (9-3). El CME FedWatch venía marcando ~62% de subida para septiembre (4 ago). Yields altos = viento en contra para el NQ. · CME FedWatch / IGA Capital
Titulares revisados el 11 ago 2026 (~9:15 AM ET) · fuentes en el pie.
Plan de sesión
Catalizador: día de posicionamiento antes del CPI (mañana 8:30 AM ET). Hoy sin datos de primer nivel: NFIB ya salió fuerte (99.8) y ventas de viviendas a las 10:00 AM. El riesgo latente es Ormuz y el crudo.
Livermore decía que hay tiempo de comprar, tiempo de vender y tiempo de irse a pescar. Con el VIX en 15.5 y el CPI a menos de 24 horas, hoy es día de pescar: deja que la value area contenga el precio, opera bordes con tamaño chico y guarda la munición para la reacción de mañana. No fuerces el mercado a que se mueva antes de tiempo.
Escenarios
Detalle
| Nivel | Precio | Tipo |
|---|---|---|
| Objetivo ADR alcista (24h) | 30,356.25 | Resistencia extrema |
| PDH | 29,900.00 | Máx día previo |
| Globex High | 29,886.75 | Techo overnight |
| Premarket | ~29,845.50 | Precio actual |
| VAH | 29,822.50 | Pivote · borde alto value |
| Apertura RTH (ref) | 29,805.50 | Referencia apertura |
| VWAP sesión | 29,791.25 | Media ponderada |
| VPOC | 29,788.75 | Imán · punto de control |
| PDC | 29,744.00 | Cierre previo |
| VAL | 29,740.00 | Borde bajo value |
| PDL | 29,718.75 | Mín día previo |
| Globex Low | 29,666.00 | Soporte overnight |
| Objetivo ADR bajista (24h) | 29,196.50 | Soporte extremo |
El precio cotiza aceptado sobre VAH/VWAP/VPOC del día previo. La decisión está en el cluster 29,822 (VAH, pivote) por abajo y 29,886–29,900 (Globex High / PDH) por arriba. Globex rango: 212 pts.
| Hora ET | Evento | Cons. | Prev. | Imp. |
|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | NFIB Optimismo Pymes (jul) | 99.8 (act.) | 97.4 | Medio |
| 10:00 AM | Ventas de viviendas existentes | s/d | s/d | Bajo |
| mañana 8:30 AM | CPI julio (headline y core) | ~0.2% m/m | 3.5% a/a (jun) | Alto |
| mañana 1:00 PM | Subasta del 10Y | — | — | Medio |
Hoy es un día de datos ligeros; el eje de la semana es CPI (miércoles) y PPI (jueves). Todos los horarios en hora de Nueva York (ET).
Contexto: el lunes los índices resbalaron justo por debajo de máximos: S&P 500 −0.06% (7,753), Nasdaq Composite −0.32% (26,605), Dow −0.11% (53,976). Pesaron las dudas sobre un acuerdo Irán–EE.UU. en Ormuz y el repunte del crudo; Nvidia (−2.9%) e Intel (−4%) lideraron las caídas. El premarket del NQ viene levemente verde (+0.34%), pero con riesgo de dos vías hacia el CPI. Schwab señala sobrecompra de muy corto plazo tras una semana fuerte, con momentum aún al alza.
Drivers: la Fed mantuvo 3.50–3.75% el 29 jul (9-3); próxima reunión 16-17 sep. Las probabilidades de subida para septiembre repuntaron (CME FedWatch ~62% al 4 ago; hay variación entre fuentes), con el CPI de mañana como fiel de la balanza. Yields elevados (10Y ~4.66%) presionan la duración larga del tech. Crudo cerca de $80 por Ormuz. Semis blandos = liderazgo del NQ en duda; NVDA reporta el 26 ago.
Estructura: precio aceptado sobre VAH (29,822.50), VWAP (29,791.25) y VPOC (29,788.75) del día previo; resistencia inmediata en 29,886.75 (Globex High) y 29,900 (PDH). Golden Cross en diarios; precio +738 sobre EMA50 y +2,815 sobre EMA200: tendencia de fondo alcista intacta.
Momentum / breadth: semis flaquearon el lunes (NVDA −2.9%); índices consolidando bajo máximos. La convicción alcista de corto plazo depende de sostener la aceptación sobre VAH.
Intermercado: VIX ~15.5 (baja vol / complacencia), US10Y ~4.66% (presiona duración), WTI ~$80 (Ormuz), semis blandos; DXY s/d.
Volatilidad y rango: ADR RTH 519 pts. El 24h ya recorrió 221 pts (32% del ADR) con ~470 pts restantes: margen amplio de expansión si el CPI o Ormuz detonan.
Día de baja volatilidad antes del CPI: cuidado con rupturas falsas dentro de la value area. El VIX en 15.5 abarata coberturas, pero un CPI caliente sumado a Ormuz puede disparar la vol de golpe. Contradicción a vigilar: estructura alcista (sobre VAH) frente a macro hawkish (yields altos, riesgo de subida de la Fed). El objetivo bajista ADR (29,196) es un extremo: poco probable sin catalizador. Reserva tamaño para la reacción de mañana a las 8:30 AM ET; no sobreoperes el rango de hoy.
Rango 10 días (puntos · ADR = promedio · perfil VA 70%)
| Periodo | Mín | Máx | ADR | Día prev. |
|---|---|---|---|---|
| Regular (RTH) | 181 | 782 | 519 | 181 |
| Sesión 24h | s/d | s/d | ~690 | 265 |
| Overnight | 212 | 681 | 391 | 212 |
| 1ª hora | 173 | 646 | 368 | 181 |
Rango esperado del día = ADR RTH (519 pts). El 24h lleva 221 pts recorridos (32%) con ~470 pts restantes: potencial de expansión alto si un catalizador detona. (Celdas Mín/Máx del 24h tapadas en la captura: s/d; ADR 24h ~690 derivado del recorrido.)